Der extraETF Finanzmanager bietet dir eine umfassende Palette an Analysefunktionen für deine Depotanalyse, die weit über die üblichen Brokerdaten hinausgehen. Mit dem extraETF Finanzmanager kannst du nicht nur die Performance deiner Anlagen verfolgen, sondern auch tiefgehende Einblicke in deine Portfoliostruktur gewinnen.
Zur Bewertung deines Portfolios sind drei Kennzahlen besonders wichtig: Historische Rendite, Gegenseitige Abhängigkeit und Historisches Risiko. Diese Kennzahlen liefern wertvolle Einblicke in die Performance, die Diversifikation und die Stabilität deiner Geldanlage.
Historische Rendite
Die historische Rendite gibt die tatsächliche Performance deines Portfolios über einen bestimmten Zeitraum hinweg wieder. Sie zeigt, wie viel dein Portfolio im Verlauf der Zeit tatsächlich erwirtschaftet hat. Diese Kennzahl ist entscheidend, um zu bewerten, wie erfolgreich deine Anlagestrategie war und wie sich deine Investitionen entwickelt haben. Die historische Rendite wird in Prozent angegeben und bietet dir einen Überblick über die Erträge, die du auf Basis der vergangenen 12 Monate erzielen konntest.
Gegenseitige Abhängigkeit
Die gegenseitige Abhängigkeit beschreibt die Korrelation innerhalb deines Portfolios. Sie gibt an, wie stark die einzelnen Wertpapiere in deinem Portfolio miteinander korrelieren. Der Wert liegt zwischen 0 % (keine Abhängigkeit) und 100 % (vollständige Übereinstimmung der Marktbewegungen). Eine hohe Korrelation bedeutet, dass sich die Wertpapiere ähnlich verhalten, was das Risiko erhöht, dass das gesamte Portfolio bei Marktschwankungen stark beeinflusst wird. Eine niedrige Korrelation hingegen zeigt an, dass die Wertpapiere unabhängig voneinander reagieren, was zu einer besseren Diversifikation sowie Risikominderung beiträgt.
Historisches Risiko
Das historische Risiko misst die Schwankungsbreite der Renditen über einen bestimmten Zeitraum und gibt Aufschluss über die Volatilität der Wertentwicklung. Diese Kennzahl wird durch die jährliche Standardabweichung der vergangenen Renditen berechnet und in Prozent dargestellt. Eine hohe Volatilität weist auf große Schwankungen und damit ein höheres Risiko hin, während eine niedrige Volatilität auf eine stabilere, weniger schwankende Ertragslage hindeutet. Es ist wichtig zu wissen, dass ein höheres Risiko oft mit der Chance auf höhere Renditen verbunden ist, während ein niedrigeres Risiko tendenziell stabilere, aber möglicherweise niedrigere Renditen bedeutet.
Im Artikel „Welche Funktionen bietet der extraETF Finanzmanager für deine Depotanalyse?“ wird bereits beschrieben, dass der Tab „Analyse“ darüber hinaus noch zahlreiche zusätzliche Kennzahlen und Analysemöglichkeiten für deine Portfolios bietet. Im Folgenden findest du eine Übersicht und kurze Erläuterung der wichtigsten Bereiche:
iXLM im Handelsverlauf
Hier findest du eine Übersicht deiner ETFs, ergänzt um das dazugehörige Intraday Xetra Liquiditätsmaß (iXLM) sowie die entsprechende Uhrzeit. Diese Kennzahl hilft dir dabei, den optimalen Handelszeitpunkt zu ermitteln, bei dem der Spread – also die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis – am geringsten sein sollte. Je niedriger das iXLM, desto besser die Liquidität und damit der potenziell günstigere Handelszeitpunkt.
Weitere Infos zum Xetra Liquiditätsmaß (XLM) findest du hier.
Portfolio Kennzahlen
Hier werden wie der Name es schon vermuten lässt allgemeine Kennzahlen deines Portfolios angezeigt. Dazu gehören wichtige Metriken wie die portfolioübergreifende Gesamtkostenquote (TER), das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV). Solltest du Anleihen in deinem Portfolio haben, werden auch entsprechende Statistiken zu diesen Werten bereitgestellt.
Marktkapitalisierung
Hier erhältst du eine prozentuale Aufschlüsselung deines Portfolios basierend auf der Marktkapitalisierung der enthaltenen Unternehmen. Die Marktkapitalisierung, also der aktuelle Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens, gibt dir Aufschluss darüber, wie dein Portfolio in Bezug auf große, mittlere und kleine Unternehmen gewichtet ist. Diese Aufteilung hilft dir, die Risikostruktur und Wachstumschancen deines Portfolios besser zu verstehen.
Interner Zinsfuß (IRR)
Hier findest du die Performanceberechnung deines Portfolios basierend auf dem Internen Zinsfuß (IRR). Diese Kennzahl gibt die durchschnittliche jährliche Rendite deines Portfolios unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen wieder. Der Finanzmanager stellt diese Berechnungsmethode zusätzlich zur Performance nach der Time-Weighted Rate of Return (TWROR) bereit, die die Rendite unabhängig von den Geldflüssen bewertet.
Aktien-Anlagestil
Hier wird die extraETF Anlagestil Box angezeigt und dieses Tool bietet eine visuelle Klassifizierung deines gesamten Aktienportfolios. Die vertikale Achse zeigt die Verteilung der Aktien nach Marktkapitalisierung, während die horizontale Achse das Verhältnis zwischen Substanzwerten (Value) und Wachstumswerten (Growth) darstellt. Durch diese Darstellung kannst du schnell erkennen, wie dein Portfolio hinsichtlich der Unternehmensgrößen und Anlagestrategien aufgestellt ist, was dir hilft, eine ausgewogene und strategisch sinnvolle Portfoliostruktur zu schaffen.
Anleihen-Anlagestil
Hier wird die extraETF Anlagestil Box angezeigt und dieses Tool bietet eine visuelle Klassifizierung deines gesamten Anleihenportfolios. Die vertikale Achse zeigt die Bonität (Kreditwürdigkeit) der Anleihen an, während die horizontale Achse die Zinssensibilität (Durationsrisiko) darstellt. Durch diese Darstellung kannst du schnell erkennen, wie dein Portfolio hinsichtlich der Kreditrisiken und Zinsänderungsrisiken aufgestellt ist, was dir hilft, eine ausgewogene und risikooptimierte Portfoliostruktur zu schaffen.
Bonitätsstruktur
Hier wird die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der im Portfolio enthaltenen Anleihen angezeigt. Diese Darstellung zeigt, wie dein Portfolio auf Anleihen mit unterschiedlicher Kreditwürdigkeit verteilt ist. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher ist das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten. Gleichzeitig kann jedoch auch die potenzielle Rendite oder Prämie steigen, da Anleihen mit schlechterem Rating oft höhere Zinsen bieten, um das höhere Risiko auszugleichen. Dieses Bonitätsrisiko wird besonders relevant, wenn die betroffenen Anleihen eine lange Laufzeit haben, da das Risiko eines Ausfalls über die Zeit hinweg zunehmen kann.
Laufzeitstruktur
Hier wird die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der im Portfolio enthaltenen Anleihen angezeigt. Diese Darstellung zeigt, wie sich die Laufzeiten der enthaltenen Anleihen auf dein Gesamtportfolio verteilen. Sie gibt dir einen klaren Überblick darüber, wie stark dein Portfolio in kurzfristige, mittelfristige und langfristige Anleihen investiert ist. Diese Laufzeitstruktur ist wichtig, da sie Auswirkungen auf das Zinsrisiko und die Liquidität deines Portfolios hat: Anleihen mit längeren Laufzeiten sind tendenziell empfindlicher gegenüber Zinsänderungen, während kürzere Laufzeiten in der Regel weniger anfällig für Zinsrisiken sind.